資産管理および金融業シミュレーション・モデリング

Product portfolio managenment model

長期的な財務計画を実行する際には、不確かなデータ値あるいは依存関係は避けられない要因となります。それは多くの場合、不確実性因子を単に無視するか、仮定します。また、決定は確定的モデルに基づいてなされます。それは、経済的状況に影響する要因がすべて正確に知られているか、個別の範囲内にあると仮定します。これらの値の内のいくつかは「未知」です。また、最善の推測、グループコンセンサスあるいは最近のデータは代理として使用されます。しかし、時々、基本変数は含まれていないか、あるいは分析で仮定します; 二つの間の恐らく重要な相互作用や小さな要因は主なコスト推進要因になりえます。これらは「未知の未知数」です。単にアナリストのメンタルモデルがそれらの重要性を想像しなかったというだけの理由で、それらのインパクトは、スプレッド・シートにおいてテストされた基本変数のモンテカルロの組合せによって解決することができません。経験ではなく見込みの規準は、これらの確定的モデルの多くが著しい金融赤字に結びつくだろうと私たちに伝えてくれます。

確率に基づく結果の分布、多数のシナリオの隠れた相互作用及び、依存関係と感度のテストに使用するために、私たちはシミュレーション・モデリングを使用します。 要するに、単に分析に対する私たちの認識の量を計るだけではなく、私たちの思考に訴えることです。 私たちのモデルは、あなたが不確実性を現わし、確率に基づくリスクおよび潜在的なネガティブなシナリオを軽減する戦略を開発し、「最も有望」な解決策を導き出すことを可能にします。

シミュレーション・モデリングによる資産管理と金融業分野において以下のサービスを提供します:

  • 金融と投資リスク解析、および評価。 慣習は私たちに伝えます: 市場経済中の利益にはリスクがあります。ビジネスマンが想定する利益および対応するリスクを定量的に評価することができれば、これらのリスクを軽減することができます. シミュレーション・モデリングは、収益の概算、分布(変動、変動係数など)及び統計上の予測指針(NPV、IRR、PI、PB形式)における投資計画のリスクを予測します。
  • プロジェクトおよび投資ポートフォリオ管理。 シミュレーション・モデルに基づいて予測する収益性とリスクは、有効に投資またはプロジェクトのポートフォリオを管理することを可能にします。これは、株および不動産、あるいは賃貸された設備のような複雑な技術的なオブジェクトのいずれかでありえます。また、パイプライン開発における投資戦略のシミュレーション等は、劇的なROIを得ることができる優れたシミュレーション応用事例です。
  • 財政結果の評価と予測。 シミュレーション・モデルは、企業活動の細部まで予測し、流動性と収益性のメトリクスを評価し、選択した生産高要因(純時価、プロジェクト回収期間、内部収益率など)に基づく経済活動および投資解決を可能にします。
資産およびプロジェクト管理モデルに関しては、モデル・ギャラリーをご覧ください。

ケーススタディ

  • イタリア銀行 バックオフィスシステム モデリング
    イタリア銀行(BANCA D'ITALIA)は毎年一定量の銀行口座振替 を処理します。振替は自動的に処理することができず、銀行の バック・オフィスの2つの部署に依頼することになります。銀行 は、2つの部署の合併が有益かどうか判断が必要でした。